Jellemzői az exponenciális mozgóátlag (exponenciális mozgóátlag)

A probléma egy egyszerű mozgóátlag (SMA), amely tart, azonban egy kettős jelzés, azaz a reagál egy árváltozásról kétszer - először kap egy új értéket, és a második alkalommal - amikor kiveszi ezt az értéket a számítás az átlagos.

Amikor egy új ár érték jelenik meg, SMA változik. Ami jó, mert mi csak arra vár, megjelenése új jeleket. Azonban SMA egyszer cserélik újra, ha elhagyja az azonos beállított érték kiszámításához az időszak. És ez rossz, mert ilyen változások nincs kapcsolatban a tényleges állapotáról a piaci árak.

Jellemzői az exponenciális mozgóátlag

Összehasonlítva az egyszerű mozgóátlag EMA reagál minden változása az ár a devizapár csak egyszer -, ha nem érkezik. Emiatt EMA sokkal előnyösebb a használatra. A lényeg az, hogy az exponenciális mozgóátlag nagyobb súllyal a legfrissebb adatok és kevésbé - a régi, azaz a ez gyorsabban reagál a változások jelenlegi árakon és ugyanakkor nem annyira függ a régieket. Így elérjük jobb simítás.

Exponenciális Moving Average (EMA) használata ajánlott a legmegbízhatóbb a fő típusú mozgó átlagok. EMA csökkenti lag annak a ténynek köszönhető, hogy az utóbbi nagyobb súlyt ad az áron, mint korábban.

Emiatt EMA sokkal jobban reagál a változások a jelenlegi árak a devizapár vizsgált képest az SMA. Meg kell jegyezni, hogy a súly az utolsó ár, közvetlenül függ az időtartam hossza exponenciális mozgóátlag.

Ajánlás: Unique kereskedési stratégiák és technikák

Exponenciális mozgóátlag úgy számítják ki, hozzátéve, hogy a korábbi értéke csúszó átlag egy bizonyos részét a jelenlegi záróár. A képlet az exponenciális mozgóátlag:

Abban az esetben exponenciális mozgóátlagok, mint láttuk, nagyobb súlyt a közelmúltban árak. Például, a 10 periódusú EMA ad az utolsó ár tömege egyenlő 18,18%, míg a 20-időszak - csak 9,52%.

Felhívjuk figyelmét, hogy a súly az elmúlt árak rövid időszakokra magasabb, mint hosszabb. Sőt, a legutóbbi áresés súlya majdnem kétszer egyes időszak exponenciális mozgóátlag megduplázódik.

Így a rövidebb időszak EMA, annál nagyobb súlyt kap a végső árat, ami viszont lehetővé teszi, hogy a görbe az exponenciális mozgóátlag, hogy az tükrözze a diagram legközelebb a tényleges változás értéke devizapár.

Az említett tulajdonság megadja az exponenciális mozgóátlag előnye reagál áringadozások képest az egyszerű mozgóátlag, de ez is lehet tekinteni, mint egy hátrány, mert az EMA ugyanezen okból (gyors válasz ingadozásának), inkább hajlamos érzékelik a hamis jeleket.

Végén ezt a cikket találsz linkeket cikkek véleménye a legjobb szolgáltatást, a mi véleményünk, ügynökök, és képes lesz arra, hogy nyisson egy ingyenes demo számlát és töltse le a kereskedési platform az egyiket.

Egy igazi diagram a különbség az egyszerű és exponenciális mozgóátlag nem túl nagy, de jól látható. Sok tapasztalt kereskedők úgy vélik, hogy az EMA reálisan tükrözi a piaci árak miatt a hatása egyes korábbi ár exponenciálisan csökken annak a távolságot a jelenlegi áron.

A fenti ábra, SMA és az EMA, ugyanebben az időszakban - 40 szabnak a napi chart a devizapár EUR / USD. Megfigyelhetjük erős függését az exponenciális mozgóátlag (kék vonal) árváltozások és tendenciamegfordulást.

EMA nem teszi lehetővé, hogy megjósolni a piac fordulatot egyik vagy másik irányba, de miután a visszaírás került sor, melynek segítségével a kereskedő képes megtalálni az optimális időben léphet be a pozíciót.

Mint már említettük, a mozgóátlagok használják számos kereskedési stratégiák és technikai indikátorok. Sőt, a kitermelés kereskedési stratégia alapján a használata AI, nagyban függ a használt időszak mozgó átlag egy adott időintervallumban.

A legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb eljárást biztosítunk kiszámítására optimális periódusa (a számítási képlet - ez a paraméter N), az átlagos tartózkodási idő pozíciók függően kereskedelmi arány.

Például a helyzetben nyitott a 15 perces idő (15M) chart tartott átlagosan 1 kereskedési nap, akkor meghatározni ezt az időszakot az AI fontos felmérni a hangulat a játékosok vesznek részt az aukción 1 kereskedési nap, figyelembe véve a 15 perces időközönként.

Mi egyszerű matematikai műveleteket végezhet, figyelembe véve, hogy a kereskedési nap - 8 óra, egy óra - négy 15-timinutki az időszak a mozgó egyenlő lesz 32:

Még néhány hasonló példák. A pozíció nyílt meg a nap (naponta) chart, az átlagos visszatartott 1 kereskedelmi hónap és 21 kereskedési napon. N = 21. A időszakban tehát, a mozgó átlagok rájuk hatástalanok a heti (Weekly) menetrendi időszakban N = 26, és az idő (1H) időszak N = 40. A rövid távú, 1M és 5M diagramok, reagálnak rosszul tendenciák mozgása.

Magától értetődik, hogy függetlenül attól, hogy milyen jól is nem számított az optimális időszak által használt MA, a tesztelési folyamat, akkor mindig állítsák be egy hihető információt.

Részletesebben a módokat és módszereket alkalmazni a különböző MA ​​venni egy külön cikket, amely megtalálható a honlapunkon.

Nyisson egy ingyenes fiókot, és töltse le a kereskedési platformon:

Kockázati: Kereskedés a pénzügyi piacok nagy lehetőségeket kínál, és lehetővé teszi a befektetők hajlandóak kockázatot, hogy magas hozamot, de magában hordozza a potenciálisan jelentős veszteségek.

Ebben a tekintetben, mielőtt az elfogadhatóság kérdését kell tekinteni átfogóan elején kereskedés az ilyen műveletek szempontjából a rendelkezésre álló pénzügyi források a tapasztalati szinten. Meg kell figyelembe venni azt a lehetőséget, hogy elveszti egy részét vagy egészét a beruházás, így nem kell befektetni olyan mértékben, hogy nem engedheti meg magának, hogy veszíteni fog.

A tájékoztatás a honlapon, nem a beruházás alapja döntések és kizárólag tájékoztató jellegű, és az eredményeket a befektetési vagy kereskedési kapott a korábbi időszakokban nem lehet garanciát jövedelem a jelen és a jövő.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és akkor mindig tisztában, hogy mi történik.

Ez egyszerű, kényelmes és ingyenes!